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盘口数据
买卖档位、挂单、价差、深度与不平衡。
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买卖档位、挂单、价差、深度与不平衡。
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盘口是瞬时快照,受刷新频率影响;不能把单一时点盘口当作完整订单簿。
共 1 篇文章
盘口快照的价差与深度:字段、频率与流动性含义
盘口快照是状态的切片,不是完整订单簿。本文解释绝对价差、相对价差、有效价差与深度的计算边界,并用构造示例对照 Level-1 与 Level-2 的档位差异,说明快照频率、竞价和涨跌停对指标的影响。
盘口数据 · 2026-11-11 · 数据截至 2026-11-11