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市场微观结构
价差、深度、流动性、冲击成本、价格发现与高频研究。
栏目定位
价差、深度、流动性、冲击成本、价格发现与高频研究。
内容边界
高频研究对数据质量与时间同步要求高;不展示未经验证的交易策略。
共 1 篇文章
盘后固定价格交易 15:05–15:30:成交数据口径与统计影响
盘后固定价格交易以收盘价成交,成交量在 15:30 后计入当日总量。本文拆解沪深规则、VWAP 与成交结构口径,并给出阶段拆分方法。
市场微观结构 · 2026-11-11 · 数据截至 2026-11-11